Расшифровка кодов опционов

довольно часто

Приветствуем вас, глубокоуважаемые читатели! Сейчас мы разглядим вопрос, что нам довольно часто задают начинающие трейдеры – как расшифровать данные об опционном договоре? Коды опционов употребляются для идентификации сделки. На основании данной информации можно конечно обучиться скоро ориентироваться много операций, тем самым оптимизируя собственную работу.

Скрипты контрактов складываются из 5-6 элементов, в зависимости от наличия либо отсутствия показателя недельного договора. Любой из них возможно от 1 знака и больше. Разглядим их все по порядку, дабы вы имели полное познание баз биржи цифровых опционов.

Базисный актив

можно конечно

Это показатель того, чем ведется торговля. К примеру, это возможно золото, нефть, валютные котировки и другое. На представленном выше изображении употребляется код базисного актива RI. Это индекс RTC, полное наименование которого на бирже будет смотреться так: RTSI.

В перечне ниже употребляется формат: код актива в договоре (код актива на бирже) – наименование.

Самые популярные и довольно часто видящиеся коды базисного актива:

  • PT (PLT) – очищенная платина в форме слитков.
  • SV (SILV) – очищенное серебро в форме слитков.
  • GD (GOLD) – очищенное золото в форме слитков.
  • BR (BR) – нефть «Brent».
  • ED (ED) – курс € к $.
  • VВ (VТВR) – ценные бумаги банка «ВТБ».
  • ТN (ТRNF) – акции «Транснефти».
  • GМ (GМКR) – акции «Норильского Никеля»
  • SN (SNGS) – акции «Сургутнефтьгаза».
  • LК (LКОН) – акции «ЛУКойла».
  • SR (SВRF) – акции «Сберегательного банка».
  • RN (RОSN) – акции «Роснефти».
  • GZ (GАZR) – акции «Газпрома».
  • ММ (МХI) – мини-индекс ММВБ.
  • RI (RТSI) – индекс РТС.

Так, в случае если в начале кода стоит, к примеру, LK, то в качестве актива выбраны акции «ЛУКойла», в случае если SV – серебро и без того потом. Кроме перечисленных, существует еще множество вторых кодов, видящихся существенно реже.

Страйк цена

Данный элемент кода не имеет четко определенного количества знаков. Он отражает цену выполнения договора. В случае если брать за базу первое изображение данной статьи, то в этом случае цена страйка будет равна 87500. Другими словами взаимозачет на дату экспирации будет проходить по цене 87500 пунктов индекса РТС.

можно конечно

Тип расчетов

Следующий элемент отображает выбранный тип расчетов. Имеется всего два варианта:

  • Маржируемый. В коде опциона обозначается буквой «В». Со дня начала действия сделки и до момента окончания премия понемногу списывается. Другими словами на счет продавца ежедневно «капает» часть суммы со счета клиента.
  • Уплата премии. Обозначается буквой «А». В этом случае вся премия за сделку полностью перечисляется единоразовым платежом на момент заключения сделки.

На том же примере можем заметить, что в этом случае употребляется маржированный тип расчетов.

тип опциона и Месяц исполнения

Данный элемент показывает, в каком месяце этот опцион будет выполнен, и вдобавок, какого именно он типа. С месяцами все ясно, в вот про тип необходимо сообщить дополнительно. Их не редкость всего 2 варианта: CALL (увеличение) и PUT (понижение). Интересен тот факт, что и месяц, и тип отображаются всего одним знаком. Реализовано это по принципу британского алфавита. Первые 12 букв – это CALL, вторые 12 – PUTT.

К примеру, 11 буква алфавита «К» будет показывать, что данный опцион CALL, заканчивается в ноябре месяце. А вдруг забрать отечественный пример на первой картине, то это договор PUT, завершающийся в феврале (буква «N» — 14 по счету в британском алфавите).

Год выполнения

Следующий элемент отображает, в каком году сделка будет выполнена. Кодировка идет лишь одним знаком, и она привязывается к последней цифре в году. К примеру, в случае если договор завершится в 2017 году, то будет находиться цифра 7, в случае если в первой половине 20-ых годов двадцатьпервого века – то цифра 1 и без того потом. На отечественном примере опцион завершился в 2016 году.

Недельный показатель

Эта часть кода видится не через чур довольно часто и актуальна лишь для недельных опционов. В произвольных вторых случаях ее . Совокупность достаточно несложна: первый четверг месяца помечается буквой «А», второй – «В» и без того потом.

К примеру, в случае если в конце кода договора стоит буква «D», это значит, что срок экспирации наступит в четвертый четверг месяца.

довольно часто

Пара примеров

Для закрепления материала разглядим пара примеров расшифровок:

  • SR090600АF В качестве актива данного опциона выбраны акции «Сберегательного банка». Страйк цена образовывает 90600 пунктов. Сделка с единовременной выплатой премии типа CALL завершила собственный воздействие в июне 2017 года;
  • GD084230BA8A. Актив – золото. Страйк цена – 84230 пунктов. Маржируемый опцион типа CALL заканчивает собственный воздействие в первоначальный четверг января 2018 года;
  • ЕD012400АB Актив – курс евро к долларам США. Цена – 12400 пунктов. Опцион с единовременной выплатой премии типа CALL завершил собственный воздействие в феврале 2016 года.

Как видим, Сложностей нет, но необходимо привыкнуть и запомнить, какой из элементов что свидетельствует.

Ненужно запоминать все элементы, из которых состоят коды опционов. Достаточно зафиксировать в памяти те, что употребляются значительно чаще, а данные об остальных можно конечно уточнять по мере необходимости.

Умение трактовать данные о двоичном опционе – серьёзный элемент торговли на любой бирже. Зная, как расшифровывается та либо другая сделка, можно конечно принимать своевременные ответы и приобретать прибыль.

В другом случае нужно будет искать данные в справочнике, что всегда ведет к утрата времени, а время, как мы знаем – это деньги. Оставляйте собственные комментарии, делитесь отзывами, личным опытом и мнениями торговли на денежных рынках. В случае если у вас имеется какие-то вопросы, задавайте их под данной статьей, мы попытаемся ответить на них.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *